Вероятность того, что цены на нефть продолжат снижение падает. Волатильность фьючерсов на самых высоких уровнях с марта.

форекс нефть новости сегодня - аналитика и прогнозы - медведи по нефти

Медведи по нефти уходят в кэш. Хедж-фонды сократили короткие позиции по West Texas Intermediate на 13% на неделе заканчивающейся 1 сентября, в то время как самое большое трехдневное ралли котировок за 25 лет вынесло цены почти на 10 долл. наверх; позже цены упали опять. Это была самая большая ликвидация коротких позиций с мая.

Резкие движения на рынке нефти характеризовались волатильностью, возросшей до пятимесячных значений, даже несмотря на слухи об избытке мирового предложения чёрного золота. Увеличение производства со стороны Ирана и США, вкупе со снижением спроса со стороны Китая, положили конец трехдневному ралли 1 сентября, в последний отчётный день недели; в этот день котировки упали на 7,7%.
«На рынке много нервов. Во время экстремально высокой волатильности, все сокращают позиции»
— сказал Джон Килдаф, партнер из Again Capital LLC, хедж-фонд из Нью-Йорка, который сфокусирован на энергетическом секторе.

Управляющие сократили короткие позиции, или ставки на то, что цены упадут, на 21,009 контрактов по фьючерсам и опционам, сообщает U.S. Commodity Futures Trading Commission. Чистые длинные позиции выросли на 16,826 контрактов.
позиции по нефти CFTC
«Мы видим некоторое закрытие коротких позиций, наравне с закрытием длинных, что означает, что деньги уходят с рынка. Инвесторов бросает из стороны в сторону, что является следствием фактора высокой волатильности»
— заявил Тим Эванс, аналитик по энергетике из Citi Futures Perspective, Нью-Йорк.

Контракт на нефть марки WTI прибавил 16% до отметки 45,41 долл. за баррель за отчётную неделю на New York Mercantile Exchange. WTI начала семидневный период на отметке 39,31 долл./баррель, потом последовало самое большое ралли за 25 лет, которое закинуло котировки фьючерсов на 27% наверх к отметке 49,2 долл./баррель. Контракт потерял 1,79 долл. в понедельник.

1 сентября нефтяные котировки потеряли 3,79 долл./баррель после выхода отчёта, свидетельствующего о том, что рост в Китае замедлился. Инвесторы вынули рекордные 13,8 млн. акций из U.S. Oil Fund; объём стал самым значительным со дня основания фонда в 2006 году. Это стало причиной того, что управляющие стали закрывать длинные позиции по нефти, которые служили обеспечением для акций фонда.

Нефть упала на 51% в прошедшем году, отражая увеличение производства со стороны США и сокращение мирового спроса, по оценкам ОПЕК. Цены останутся в диапазоне до 40 до 60 долл./баррель в 2016 году, завил Ян Тейлор, генеральный директор Vitol Group BV, самого большого независимого нефтетрейдера в мире.

Другие рынки

На других рынках чистые длинные позиции на нефть марки Brent не сильно изменились, оставаясь на уровне 140,660 контрактов, согласно данным ICE Futures Europe. Чистая длинная позиция на бензин на Nymex сократилась на 18% до 16,383 контрактов, согласно данным CFTC. Фьючерсы упали на 3% до 1,3956 долл./галлон. Чистые короткие позиции на дизель снизились на 14% до 28,822 контрактов. Фьючерсы на дизель прибавили 13% до 1,5779 долл./галлон.

Производство нефти в США увеличилось на 6,8% по сравнению с данными годом ранее, несмотря на уменьшение числа установок на 58%. Производство выросло потому, что бурильщики сконцентрировались на самых прибыльных сегментах рынка, одновременно снижая свои расходы.

«Пушки заряжены и готовы стрелять. Они ждут сигнала от ОПЕК, или сокращения числа установок, или какого-то другого сигнала о том, что проблемы перенасыщения рынка больше нет»
— говорит Килдаф (Again Capital LLC).